破解期货定价问题：用数学模型解析期货市场的定价机制

破解期货定价问题:用数学模型解析期货市场的定价机制

这个问题可以简单的说说:

“用数学模型做期货定价机制的数学模型,理论上讲期货定价机制的数学模型能达到什么程度?”

为什么这么说?

因为,如果你现在能看懂期货定价模型,你就能知道期货定价机制到底是怎么一回事。如果你想知道期货定价机制到底能达到什么程度,你就要好好研究一下。

1. 定价机制应该是什么?

首先,期货定价机制应该是将定价机制定性为两个概念:一是商品市场价格,二是其他市场价格。商品市场价格,比如说上海市场价格,则是用价格来判定整体商品的价格。

然后,期货定价机制是什么?就是将价格,从一个期货品种中分离出来,通过对比计算价格的不同阶段,形成一个期货市场价格作为定价基准。

如果你是参考商品现货价格,从现货市场和期货市场建立定价模型,那么定价就必然要比价格更高一些。

期货定价机制本身并不是一个完美的数学模型,它只能利用两个假设,它们共同的根本就是,价格、期货价格、内在价值和市场逻辑。

这个模型包括两个问题:一是商品价格?二是期货价格?

就是所有市场的价格的基于交易成本,用最小变动价位来表示市场价格,而市场的基于其交易成本,所以它们之间是没有相互联系的。

我们都知道,期货的定价模型不是一成不变的,而是随着时间的流逝而发生变化的。而未来的未来价格,又需要我们具体分析。

在期货交易中,许多情况下我们采用了期货定价模型,通过自己不断的分析判断,得出自己当前的价格应该高于未来价格的价值。

比如说,我们研究分析市场时,由于各种各样的信息在互相传播,期货价格的时候可能会对价格的未来预测有一个很大的影响。在一个高估值的期货市场中,由于价格不断上涨,而价格不断下降,使得市场交易的风险变得很大。因此,他们预测期货价格可能会持续上涨,因此他们就会提高这个预期。

在这种情况下,我们通过建立期货定价模型来建立期货价格的预期,就比较容易接受对价格的预期。这种模型就是市场行为的确认。

对于一个进行期货交易的人来说,他们也很容易接受对价格的未来预测,因为他们要获得一定的认可。

比如,他们预计,未来价格会上涨,他们就更有信心,因为他们相信,未来的价格将涨得更多。

对于一个从事期货交易,到最后的人,因为有足够的正确信息作为支撑,那么就可以在期货市场中获取利益。

他们建立了自己的交易系统,并且一致性的执行,他们相信价格会跌得更多。