揭示套利策略的缺点：为什么需要谨慎使用套利策略？

揭示套利策略的缺点:为什么需要谨慎使用套利策略?为什么需要谨慎使用套利策略?

【现货市场套利策略】

现货市场套利策略是指利用现货间的现货价格差异,提前制定、在期现价差发生变化时,及时进行套利交易的策略。

套利策略的基本内容:

(1)套利是指提前制定、在期现价差发生变化时及时采取卖出套利策略的策略。套利策略的基本类型有两种,一种是对冲交易策略,一种是套利交易策略。对冲交易策略又可以分为两种,一种是中性策略,它是在期现价差发生变化时及时采取买入套利策略的策略;另一种是套利交易策略,它是在期现价差发生变化时及时采取卖出套利策略的策略。

套利策略又可分为跨期套利(跨品种套利)和跨市场套利(跨品种套利)。

1跨期套利是指利用同一商品的不同月份期货合约间的价差进行套利交易,同时买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约的跨市场套利行为。

跨期套利是利用同一商品在两个或者更多交割月份之间的价差变化,将两个不同交割月份合约之间的价差分别调整为零或者是负的情形。

套利主要有两种方法:

(1)套利的策略:提前拟订、在两个或者更多交割月份进行套利,从而抵消两个或者更多的交割月份的价差变化。

(2)跨市套利的方法:提前拟订、同时在两个或者更多交割月份进行套利,从而抵消两个或者更多的交割月份的价差变化。

比如,买100手苹果期货合约,在每手10吨苹果期货,在1月5日,他就提前买了10手苹果期货,每手保证金7万元,当时的苹果期货价格是每吨8000元,一个客户在8万元买进的时候,价格也就是8000元,然后他的成本是10吨,他需要付出8000元。

6.跨市套利

套利就是买入同一商品的同一期货品种,同时卖出同一交割月份的期货合约。套利的方式就是直接买相同交割月份的期货合约,直接买进同一期货品种的不同交割月份的期货合约。

在套利交易中,风险和利润是并存的,甚至可以说是天差地别。