亚式看跌期权：如何利用亚洲市场的独特特点进行投资？

一个时间轴的期权价值小于期权价值的看跌期权。

目前亚式看跌期权的执行价格在10000美元左右,具体的执行价格和内涵价值是根据行权价格和内涵价值计算的。

亚式看跌期权的内涵价值等于10000美元。

亚式看跌期权的内涵价值是

亚式期权的内涵价值等于10000美元。

根据亚式看跌期权理论,交易所采用集合竞价的方式计算,在每一个交易日,即所指定的卖方的价格在最后一个交易日前收市前,该卖者每分钟都可进行成交量的收市报价,但实际交易中,成交量没有挂出,买卖双方无法接受,因此可以有较大的虚值期权,这时一般称之为竞价。当所有卖方都不想用报价时,场内交易的价差(成交价)往往会以经纪商们的报价而显示,即高价成交,因此产生了“市场价格高于或低于或等于经纪商们的报价,也即卖空卖空。”(参见汇丰)

亚式看跌期权的内涵价值=10000美元。

所谓亚式看跌期权的内涵价值就是期权的内涵价值,也就是金融工具的内涵价值,在场内期权市场,由于各个交易所不同月份期权的内涵价值有所不同,因此会有所区别,下面逐一简单的几种看跌期权来介绍下这几种看跌期权的内涵价值。

1.看跌期权内涵价值=Max(行权价-执行价格)/执行价格

看跌期权的内涵价值是期权合约价值,市场为了避免期权到期日价格的不利变动,通常会选择执行价格为120。

2.看跌期权的内涵价值=合约价值-执行价格

看跌期权的内涵价值等于K1-执行价格

所以,在上述的意义中,看跌期权的内涵价值在于K1-执行价格,即执行价格。

3.看跌期权的内涵价值=K2-执行价格

根据上面的回答,我们还是分开来介绍下这几种看跌期权的内涵价值。

1.看跌期权内涵价值=K1-执行价格

看跌期权的内涵价值大于K2-执行价格。

因为K1-执行价格不等于K2-执行价格,所以看跌期权的内涵价值等于K1-执行价格。