亚式期权定价方法解析：从历史数据到模型应用
亚式期权定价原理解析:对于标的资产历史价格,市场各方普遍普遍采用以下几种方法:
简单来说,价格变动本身就是一种波动;市场参与者为了分散风险,因此选择波动率大的交易,而价格变动本身是一种趋势。波动率大的交易是风险大,但如果一旦发现波动率大的交易,就会变得更安全,因为此时波动率是相对较小的。
一个明显的趋势交易策略的表现是:标的资产波动率在一个较长的周期内处于一个相对稳定的水平,这个波动率可能同时处在一个持续的时间段之内,但是一旦时间开始,波动率就会开始高起。这个波动率和波动率之间的差距还在不断拉大,可以预见到,投资者会更多的参与潜在的交易。
流动性分析:流动性越大的标的资产价格波动率越低。在流动性分析中,流动性对于所有资产价格的影响最大,流动性越大的标的资产价格波动率越低。流动性是期货、现货和远期合约的融通程度。
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