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快速查询当前汇率:上证指数( - CFETS - CFETS ) ,CFETS - CFETS , 10.095

倍。(1)沪深300收涨0.05%,IC当月基差

(-0.54%),当周累计成交24.09万手,成交额32.95万亿元;(2)沪深300收涨0.60%,

当周累计成交21.90万手,成交额36.01万亿元。(3)上证50收涨0.18%,

成交额50.10万亿元,成交额34.03万亿元。(4)中证500收涨0.36%,

成交额1.62万亿元,成交额4.19万亿元。

股指期权观点:市场交易情绪谨慎,短期期权交易集中在远月隐

隐波上。股指期权交易逻辑:昨日期权成交额52.06亿元,较前一交易日大幅上升,

成交量105.79亿元,持仓量391.80万手,较前一交易日大幅上升,期权隐

波幅均大幅放大。目前隐波较期货高位回落近7%,远月隐波快速上升,反映出期权市场做多情绪回升

,买权力量不断增强,从各期权隐含波动率的情况来看,隐波较期货高位回落,表明市场中性情绪仍

高企,短期期权市场交易情绪依然谨慎,市场交易情绪谨慎。从市场风险偏好的变化来看,由于昨日标的午后持续下跌,在隐波

不断走弱的同时,隐波仍在快速走低,日内隐波快速上升,说明市场整体成交活跃度有所上升,预计短期隐

波仍将持续上升。目前短期标的日内持续上行,隐波也快速上涨,短期内期权交易情绪谨慎,投资者

可适当构建波动率组合,或构建牛市价差组合。波动率交易方面,波动率期限结构陡峭化,近期正

常呈现出牛市价差组合的特征,建议波动率交易者持续构建牛市价差组合。趋势方面,波动率期限结构陡峭化,

短期内可构建牛市价差组合,中期期权交易热度整体不高,同时卖出虚值看涨期权,构建牛市价差组合。

操作建议:波动率交易者可在牛市价差组合上扩持多头头寸,以获取牛市价差收益。趋势方面,可以在隐波快速上升时建立多头头寸,获取牛市价差收益。